一、关于《新巴塞尔资本协议》的基于内部评级方法及其模型的研究（论文文献综述）
王梦来[1]（2020）在《KMV模型对我国上市公司信用风险度量的适用性研究》文中认为信用风险是目前金融机构以及各类企业出现流动性危机的重要根源之一,同时也是引发区域性乃至世界性金融危机的关键因素。它的产生在一定程度上会危害企业的业务经营,增加经营管理成本,降低预期收益,影响资金利用效率,增大交易成本;从全社会的角度来看,其也会造成社会消费力下降、投资者投资意愿降低,进而影响经济发展,若不能对此进行及时治理和管控,最终极有可能发展成金融危机。在目前的信息时代下,我国金融业的发展也已经驶入快车道,于此背景中,金融管制也呈现逐步放松态势,产品与业务的创新备受各金融机构所重视。面对规模日益增长的信用交易,建立精确而完善的风险管理体系已是各企业或金融机构的一大任务,而在完成这一任务的道路中,还面临诸多挑战,这其中,不同信用风险计量模型在不同业务背景下的适用性问题,是目前学界较为热门的话题。KMV模型是建立于期权理论以及公司财务理论上的一类信用风险监测模型,它所利用的数据来自股票市场,而不是企业的历史数据,所以其预测能力较为及时、准确。同时,其结果提供的预期违约率指标实际上是对风险的定量分析,不仅可以用来比较不同公司的风险水平,也可以用来反应风险水平的差异程度,所以其可利用性更高,这些优点使得KMV模型成为目前被业界广泛使用的信用风险计量模型。然而,几乎所有数学模型都会因其理论框架或前提假设等因素的限制,而导致其在某些业务场景中不适用,这里提到的KMV模型当然也不例外,本文正是基于此类思考,在对我国上市公司进行信用风险计量的背景下,探讨了KMV模型的适用性。本文首先对各类金融机构管控信用风险的重要性进行了概述,同时也介绍了新巴塞尔协议中关于信用风险的相关规定以及其针对各类金融机构信用风险管理所倡导的内部评级法。接着,对各类信用风险模型的发展以及研究成果作了简要归纳,而后主要从实证场景、参数修正等方面对KMV模型的相关成果作了总结综述。然后从金融市场中的各类风险入手,探讨了信用风险的特征以及其背后的经济学原理。接着,本文从原理、基本假设、计算步骤、优缺点等方面对KMV模型作了较为详尽的论述。在此基础上,展开对KMV模型适用性的实证研究。对于适用性这一问题,本文所思考的角度始于对公司规模的划分,即具体探索KMV模型对我国不同规模上市企业信用风险计量的适用性如何。因此在实证阶段,本文借鉴国家统计局相关文件,先将我国上市公司以一定的规模标准划分为“甲级规模”和“乙级规模”两类,在此基础上分别在这两类上市公司中随机抽取35家ST类企业,并同时选取在营收规模和行业类别上与之一一配对的非ST类企业,从而形成对照关系。然后运用KMV模型依次对这两种规模类型下的共计140家公司进行信用风险的计量。最后通过多种检验方法研究在不同规模类型下ST类企业与非ST类企业在违约距离上的差异如何,进而以此分别考察KMV模型是否适用于这两种不同规模类型下的上市公司。实证结果显示,当使用KMV模型对甲级规模公司的信用风险进行计量时,ST类公司的违约距离在统计上显着低于非ST类公司,因此可以认为KMV模型对甲级规模上市企业的风险计量具有良好的适用性。而当KMV模型使用在乙级规模的上市企业中时,ST与非ST类公司的违约距离在统计上没有显着的差异,因此可以认为KMV模型不适用于乙级规模上市公司。由于本文对上市企业规模的分类实际上是基于其规模大小的分类,故可以推知,使用KMV模型度量信用风险时,其对规模较大的上市企业适用性较好,而不适用于规模较小的上市公司。基于此结论,本文提出了适合KMV模型进行信用风险度量的具体场景,以期能够帮助我国各金融机构完善其信用风险管理体系,进而提高风险管理能力。
饶珊[2]（2019）在《完善成都X银行客户信用评级体系的策略探讨》文中认为随着金融全球化发展和金融创新的不断涌现,商业银行面临的风险环境日趋复杂与严峻。《巴塞尔新资本协议》提出新的风险计量规范与标准,即允许银行采用自身开发的内部评级体系计量信用风险的内部评级法。内部评级法可以更为灵敏地衡量信用风险及变动,计算的最低资本要求也可能比标准法要低,这不仅是新资本协议的全新内容,也是未来银行风险计量与管理的发展趋势。在外部环境变化与现代监管要求双重因素影响下,商业银行的风险管理模式已发生质的变化,从原来的资产风险管理模式、负债风险管理模式逐步发展为全面风险管理模式。客户信用评级作为全面风险管理以及新巴塞尔协议内部评级法实施的重要基础工具,在银行风险管理中将发挥越来越重要的作用。为应对日趋复杂的风险环境与竞争态势,国内商业银行借鉴国际先进银行经验,开发建设内部评级体系,逐步向内部评级法过渡,建立健全全面风险管理体制。部分大型银行经过多年开发建设与实施改进,客户信用评级体系已较完善;中小型银行由于技术条件等多种因素限制,起步晚,较先进银行仍有一定差距。本文以中小型银行成都X银行为案例,以新巴塞尔协议内部评级理论以及商业银行风险管理相关理论为基础,采用文献综述法、比较研究法、定性分析法、实证研究法等分析探讨成都X银行客户评级体系的建立与完善相关问题,希望对其他中小型银行建立客户信用评级体系能有一定借鉴和参考意义。本文从介绍评级体系相关概念以及国内外商业银行信用评级研究现状出发,简要阐述新巴塞尔协议内部评级法有关内容,阐明信用评级在银行风险管理中的作用,进而说明完善成都X银行客户信用评级体系的重要意义。通过对成都X银行客户信用评级体系现状进行详细分析,指出现有客户信用评级体系存在的问题,如银行内部体制不健全导致评级体系运行缺乏有效性,配套系统建设不足导致评级数据质量存在问题、信息系统支撑不足,人员问题导致的评级执行效力差以及模型本身存在缺陷等。最后提出优化建议。从宏观层面分析,国家应完善相关金融立法,强化银行监管与市场约束,推动商业银行信用评级发展。从银行内部分析,银行应健全评级体制,确保评级体系独立稳定运行;完善评级配套系统建设,提升信息系统完备性与数据质量;强化评级人员队伍建设,确保评级执行效力;对评级模型进行进一步优化,解决评级推翻率过高、集中度过高等问题,提升评级表现。受成都X银行客户信用评级体系开发阶段局限,本文未涉及债项评级体系的分析。另外,由于成都X银行客户数据积累有限,优化模型建议未来在适用性上可能存在问题。
张传新[3]（2012）在《我国商业银行信用风险度量研究》文中认为信用风险是商业银行面临的最主要的一种风险。准确地度量信用风险既是商业银行经营管理的内在要求，也是应对《新巴塞尔资本协议》的现实需要。从目前我国的实际情况来看，信用风险度量仍是商业银行信用风险管理的薄弱环节，制约了内部评级法的实施和商业银行的健康发展。为了加强我国商业银行信用风险管理，论文以商业银行信用风险为主要研究对象，以构建信用风险度量模型为核心，在学习和借鉴国内外先进信用风险度量技术的基础上，利用国内样本数据构建了不同的信用风险度量模型，以期为我国商业银行的信用风险管理提供技术支持。论文从商业银行信用风险的特点和成因出发，根据国际和国内最新的信用风险监管要求，介绍了信用风险的内部评级和外部评级，并结合我国实际提出二者协同发展的建议。在比较和分析主要的信用风险度量方法及模型的基础上，以“Z-score”模型为例，对我国直接应用国外的成熟模型的效果进行了实证检验，证实了必须依据国情才能建立适用的模型。经过选择，确定基于会计数据和市场价值的多元判别分析和Logistic回归分析作为构建我国商业银行信用风险度量模型的主要方法。为了建立模型，文章详细介绍了商业银行信用风险度量的财务因素，并分析了信用风险度量要素的选择和降维处理方法，确立了采用逐步选择法筛选变量和主成分分析进行数据降维的思路。然后根据对财务困境的界定和国内的研究习惯，从我国证券市场选取了78家财务正常公司样本和78家财务困境公司样本以及七大类共33个财务比率指标，运用2010年的数据和SPSS软件，构建了一个六变量的逐步判别分析模型和一个四变量的Logit模型。考虑到财务数据的高维性和高相关性特点，在利用主成分分析从18个具有组间显着性差异的指标中提取5个主成分的基础上，构建了一个主成分分析下的判别分析模型和一个主成分分析下的Logit模型。经检验，这四个模型都是有效的模型，且模型都具有一定的超前预测能力。通过比较发现，Logit模型比判别分析模型的准确性高，判别分析模型的稳定性要比Logit模型好。还发现主成分分析能够提高模型的超前预测能力和稳定性，且对Logit模型的作用更为显着。此外，还发现四个模型都具有跟随宏观经济的波动而同向变化的“顺周期性”。在经济上行时，模型均表现宽松，在经济下行期间模型则表现严格。建议通过适当调整临界点改变两类错误率的比例，从而减弱模型的“顺周期性”。研究表明，多元判别分析和Logistic回归分析两种方法仍是有效的信用风险度量方法。主成分分析是有效的数据降维方法。文中所建模型可以用于度量我国商业银行信用风险。
徐伟[4]（2012）在《基于新巴塞尔资本协议下的我国商业银行内部评级研究》文中研究表明自金融业出现，金融风险就与其相伴而生，历经几个世纪，两者始终如影随形，信用风险[1]又是金融风险中最古老与核心的风险。人类进入20世纪后，全球化浪潮风起云涌，随着自由化进程的加快，国际资本在各国间的流动性越来越强、速度越来越快、规模越来越大，金融风险的累积速度不断加快，金融的发展在促进全球经济增长的同时，也给世界各国特别是发展中国家带来了巨大的风险。世界银行对全球金融危机的研究表明，导致银行破产的主要原因多是信用风险。1988年审议通过的巴塞尔协议在实际应用过程中，显露出很多弊端和局限性，向金融监管提出了新的课题。因此，巴塞尔委员会决定对旧的协议进行全方面的修改，经过多次补充和修订，高度重视内部评级法在风险管理和资本监管中的作用，新协议最终于2004年6月定稿，并于2004年12月底正式开始实施。本文通过对新巴赛尔协议及内部评级法的产生、内涵及外延的详细阐述，通过对我国商业银行现阶段内部评级实施工作的进展情况的分析，论述了我国商业银行现行内部评级体系的不足并提出相关建议。本文共分为六个部分：第一章：绪论。阐述了研究背景及意义，国内外理论研究及应用现状，本文的研究方法和可能的创新点。第二章：我国实施内部评级法的必然性。从监管部门的监管要求和商业银行自身谋求发展的两个角度对其必然性进行了详细阐述。第三章：新巴塞尔协议及其对商业银行的影响。本章详细介绍了《巴塞尔新资本协议》的发展历程和主要内容，以及新协议对商业银行资本的影响。第四章：基于新巴塞尔资本协议的内部评级法。本章对内部评级法的提出与发展、含义、基本思想、框架进行了描述，并将内部评级法与传统评级方法和标准法做了比较。第五章：我国商业银行内部评级体系建设的现状及存在的问题。我国还处在内部评级体系建设的初级阶段，本章详细介绍了我国评级体系的现状和不足。第六章：我国商业银行实施内部评级法的策略与建议。针对我国商业银行内部评级工作在开展中的问题，提出意见和建议。第七章：结论。总结了本文研究的创新点和研究的不足之处，明确了以后的研究方向。
褚丽莉[5]（2012）在《商业银行住房抵押贷款风险管理研究》文中研究说明商业银行在现代经济运行中起着核心的作用，同时又作为重要的宏观调控工具，成为国民经济的重要组成部分。但是，银行在日常经营管理过程中会面临诸多风险，其中信用风险是一种难以测量和难于把握的风险，它具有综合性、扩散性、积累性、隐蔽性和突发性等特点。本文从商业银行信用风险管理及防范所面临的问题为切入点，分析了住房抵押贷款业务中面临的风险，指出信用风险是住房抵押贷款风险中最重要的风险，提出研究住房抵押贷款风险中的违约风险的重要性、迫切性，并通过总结归纳国内外信用风险度量与管理研究理论、发展状况，分析住房抵押贷款信用风险产生的具体影响，在此基础上，应用信用风险测度理论和相关方法，预测违约风险。该项研究课题对于帮助商业银行防范和化解住房抵押贷款风险，进而帮助包括商业银行在内的市场参与者以及包括银行业监督管理委员会在内的市场监管者增强抵御信用风险的管理能力具有特别重要的理论意义和现实意义。本文研究的商业银行住房抵押贷款风险主要是以研究商业银行如何防范信用风险为主。基于此，本文深入研究了商业银行住房抵押贷款中违约概率的测度问题，探讨了风险防范的管理方法，研究了新巴塞尔协议与中国商业银行住房抵押贷款风险管理的适应性等方面问题。通过使用KMV模型的的仿真模拟和实证检验对商业银行住房抵押贷款信用风险和违约概率进行测度；而后就次贷危机对我国住房抵押贷款的影响进行测度分析。在此基础上，对我国商业银行防范住房抵押贷款风险提出一些针对性的对策与建议。在本文的研究中采用KMV模型，对中国个人住房抵押贷款的违约距离和违约概率进行了测度，修正了KMV模型参数不变的假定，以2007年为分界点，对次贷危机前后中国个人住房抵押贷款的违约率进行分段计算和比较。结果表明，次贷危机后中国个人住房抵押贷款的预测违约率显着上升。为中国商业银行个人住房抵押贷款的风险管理提供了有效借鉴；采用H-P滤波技术，分离出了中国个人住房抵押贷款变动的趋势成分和波动成分，结果表明中国个人住房抵押贷款的波动具有很强的顺周期特征；本文采用ARCH模型对中国个人住房抵押贷款波动进行了预测，结果表明其波动积聚效应显着；根据新实施的新巴塞尔协议，指出中国商业银行住房抵押贷款所面临的主要风险，在风险管理方面存在的主要问题，提示中国的管理当局和商业银行应充分认识到个人住房抵押贷款潜在风险积聚和冲击效应，建立完善的个人住房抵押贷款的风险预警机制和风险管理制度。
张斯未[6]（2012）在《中国工商银行湖南分行新巴塞尔协议内部评级法应用研究》文中研究指明新巴塞尔协议推荐的内部评级法既是对商业银行的传统风险管理技术的重要变革，也为它们提高风险管理计量技术、健全风险管理框架体系提供了重要指导。本文首先阐述内部评级法的内容和实施要求，以及包括违约概率PD、违约损失率LGD、预期损失EL、非预期损失UL等在内的内部评级模型建立的主要核心技术，并说明湖南省工商银行目前采用的评级方法；其次对湖南省工商银行评级体系的现状进行描述，并以湖南公路公司客户为例，详细说明内部评级模型在湖南工行的应用情况，对湖南公路公司单笔债项进行分析，得出运用内部评级模型判别客户能否获得贷款及贷后管理、风险预测的结论；最后从实施保障和实施效果两方面论述内部评级法在授信审批、贷款定价、信贷决策、政策制定、确定经济资本EC、依据RAROC考核、确定最低资本报酬率等多方面管理中的作用。湖南省工商银行内部评级体系处于建立初期，实际应用中还面临许多困难。有效利用内部评级法，结合国际大银行的先进经验和科学方法，完善自身内部评级，实现符合新巴塞尔协议关于风险管理的技术要求，提高信用风险的管理水平是未来湖南省工商银行最重要的任务。
陈斯佳[7]（2011）在《透过次贷危机看巴塞尔协议的改革方向及对我国的启示》文中进行了进一步梳理自1988年巴塞尔协议（BaselⅠ）实施以来,其已逐步成为国际公认的银行业竞争规则,在银行监管和危机防范方面发挥了不可替代的作用。同时,在面对不同规模的金融危机过程中,巴塞尔协议未能全面发挥出预期作用,使其价值和有效性受到争议。新巴塞尔协议（BaselⅡ）亦未能摆脱受争议的命运,本次次贷危机的爆发及蔓延又加重了这种质疑,对BaselⅡ的重新思考也应运而生。较之于BaselⅠ, BaselⅡ对银行的资本监管和风险控制水平都有了很大提高,但是仍然存在不少有待完善之处。本文将结合次贷危机爆发的宏观背景,对BaselⅡ在此次次贷危机中所暴露出的不足与缺失进行详细且深入的分析。巴塞尔委员会针对次贷危机采取了多种应对措施,并且于2010年9月新发布了BaselⅢ框架。本文将以对巴塞尔委员会的改革措施的研究为基础,对巴塞尔协议的完善提出了更有针对性的细化建议,使本文做出的分析及论述更贴近时代热点。本文主体部分包括四个章节。第一章总体介绍新巴塞尔协议（BaselⅡ）主要内容及其相对于旧巴塞尔协议（BaselⅠ）做出的的改进,以此作为下文论述的理论基础；第二章概括介绍美国次贷危机爆发的过程,在此背景下深入分析新巴塞尔协议（BaselⅡ）暴露出的缺陷与不足,主要从未有效应对银行风险转移、对部分金融机构监管缺失、对系统性风险关注不足、现有风险度量模型存在局限性和信息披露不足五个方面具体展开；第三章以巴塞尔委员会在危机后采取的应对措施为研究基础,结合第二章中指出的BaselⅡ的缺陷和不足,对BaselⅡ的改进提出具有针对性的细化建议,包括提高标准强化资本监管、扩大监管覆盖面、完善信息披露等措施；最后一章在全面了解BaselⅡ的基础上,总结我国实施巴塞尔协议的进展以及遇到的困难,分析巴塞尔委员会监管改革措施对中国完善银行业监管的启示。此外,BaselⅢ在危机过后颁布,从提高资本充足率和监管检查力度两大支柱入手,其监管理念更加倾向于对风险的监管防范,同时更加关注银行的资本质量和防御周期性风险的能力。本文从我国实施BaselⅡ的进展及面临的机遇和挑战入手,预测BaselⅢ的实施将对我国金融监管产生的影响,并深入探讨如何通过内部评级法完善信用风险控制、怎样推进市场风险内部模型法的应用、对操作风险计量模型的初步探讨、以及推进压力情景测试在我国的应用等问题,从而将国外先进的理论和实践经验与我国银行业的实情相结合,进一步深化本文的主题。
彭泽禹[8]（2011）在《我国商业银行信用风险管理研究》文中研究指明以货币为经营对象的商业银行是国民经济的枢纽,由于一切经济活动都是以货币为第一推动力并以货币的获取为根本目的,决定了商业银行是经济中各种风险的聚集地。而在商业银行面临的各种风险之中,信用风险是最主要的最大的风险类别。由于商业银行与交易对手之间的信息不对称,信贷合约的不完全,使得信用风险广泛而客观存在。为了将信用风险控制在商业银行风险容忍范围之内；避免商业银行经营失败；实现收益与风险之间的平衡；为商业银行不同类型的目标提供保证,必须要对商业银行信用风险进行有效管理。随着信用风险和其他风险之间的界限越来越模糊,商业银行之间的竞争越来越激烈,对信用风险的管理难度将越来越大。商业银行需要在全面风险管理理论的指导下进行信用风险管理。一个全面的信用风险管理体系应包括9大要素：内部环境,目标设定,信用事项识别,信用风险评估,信用风险应对,控制活动,信息与沟通,监控以及压力测试。其中内部环境为其他要素的基础,信用事项识别、信用风险评估和信用风险应对是信用风险管理的核心内容。我国商业银行产权由中央政府和地方各级政府控制,国有产权的特点会使商业银行出现“不顾风险的放贷行为”,国有股—股独大也让商业银行难以在政府的意志之外独立自主地按照商业原则运行；我国国有企业普遍存在的“预算软约束”,国有企业某种程度上具有的政府信用特点,造成商业银行不仅偏好向其贷款,也极易引发商业银行的消极行为。这些特殊性是引发我国商业银行信用风险的特殊原因,也增加了我国商业银行公司治理的复杂性。由于有效的公司治理实践是获得和维系公众对银行体系信任和信心的必要条件,是银行业乃至整个经济体系稳健运行的关键所在,是商业风险管理的制度基础,所以商业银行需要健全公司治理。为了改进商业银行信用风险管理的内部环境,为信用风险管理提供制度和文化基础,除健全公司治理外,商业银行还需强化风险管理理念,明确风险管理相关者的职能与责任,树立起诚信与道德价值观,保证员工具有胜任能力。同时要设立有效的内控体系和风险管理部门（包括首席风险官或类似职位）,并确保其获得充分的授权、地位、独立性、资源保障和向董事会报告的路径。为了健全我国商业银行公司治理,需要优化商业银行股权结构,完善治理主体权力制衡机制,提高董事会及独立董事独立性,强化董事会作用,健全与银行长期业绩和风险管理相关的薪酬激励约束机制,将薪酬与风险挂钩。信用事项代表着机会或风险,代表风险的信用事项其实就是各种违约事件。商业银行可采用环境扫描法、流程分析法、经验型方法以及内部分析或德尔菲法来识别信用事项,分析影响因素,为信用风险评估提供有益信息。信用风险由违约概率PD、违约风险暴露EAD、违约损失率LGD以及期限M四个风险要素组成。信用风险评估的核心是评估贷款人或交易对手违约的概率及其后果,贷款人或交易对手违约带来的后果为银行损失,为预期损失、非预期损失以及异常损失之和。信用风险评估实际上就是对违约概率PD、违约风险暴露EAD、违约触发的损失率LGD以及期限M这四个信用风险的要素进行评估。在内部评级下,商业银行最重要的工作是估计违约概率PD,商业银行可以采用Altman-Z值模型,ZETA, Logit模型,KMV模型,Credit Metrics模型、Credit risk+模型、CPV模型等方法或模型进行评估。本文对现代四大信用风险评估进行了比较分析,并分析了在我国的适用性问题；同时也对我国商业银行如何实施内部评级法进行了研究。针对信用评估结果,商业银行需要考虑如何应对,商业银行信用风险应对的主要措施是应用信用风险缓释工具,通过信用风险缓释工具的应用,降低或转移PD、LGD、EAD的数值,从而达到缓释风险的目的。常用的信用风险缓释工具主要有抵质押品、净额结算、保证以及信用衍生工具。信用风险缓释工具也具有降低监管资本的作用。另外商业银行也可采用降级触发的方法来缓释信用风险。银监会制定了我国商业银行实施新资本协议的时间表,鼓励商业银行以内部评级法来计算信用风险资本金,但由于缺乏完整可靠的数据；外部信用评级机构的权威性、公正性、独立性不强；社会信用体系不健全,使得我国商业银行实施新资本协议存在困难。压力测试是商业银行风险管理体系的重要补充,商业银行应将压力测试视为信用风险管理的组成要素,视为银行整体治理和风险管理文化的组成部分。压力测试能够提供前瞻性的风险预估,克服商业银行风险模型脱离实际和历史数据滞后的局限；压力测试还应当作为一系列决策的依据,特别是（但不局限于）作为制定风险容忍和设定风险敞口限额的依据。信用风险压力测试的基本程序包括：选择信用风险压力测试的目标资产（业务）组合；确定信用风险压力因素和压力指标；设计信用风险压力情景；设计压力传导机制；压力测试结果的分析和应用。本文亦对我国商业银行如何进行信用风险压力测试做了探索。
孙继伟[9]（2011）在《我国商业银行风险评价指标体系研究》文中研究表明商业银行在国家金融体系中占据主导地位,对金融业实行科学、有效的风险管理,直接关系到金融机构的生存,国家的稳定和社会的和谐发展。一百多年来,银行曾经面临过不同阶段的金融危机的威胁,风险评价及管理技术就是在危机解决的过程中得到完善和发展。随着计算机技术的发展,时代日新月异,信息技术的推广和普及,促进了国际金融环境发生了许多重大变化,同时也赋予了银行的风险评价与管理的新的内涵。目前,关于信用风险、市场风险以及操作风险等三大风险的研究和防范是银行风险管理的最主要的方面。本文在第二章节里,深入地分析了商业银行风险特征和信用风险成因及特征；在第三章节里,系统地研究了商业银行风险评价的方法、指标体系的分类等内容,梳理归纳了国内外经济学界关于三大风险管理的相关理论基础和文献综述,以及新旧巴塞尔协议对银行风险管理的主要影响；在第四章节里,研究分析了国内商业银行风险评价的方法、指标体系和控制现状,指出如何构建银行内部信用评级模型的框架体系及其缺陷；在第五章节,从银行客户的信用风险评价角度出发,综合运用多种统计分析模型和数据分析方法,对银行的风险指标进行风险度量和实证研究,构建国内商业银行的内部信用评级体系。同时,以国内四万亿投资计划为背景,把政府融资平台贷款这一国内新近大量涌现的银行业务作为重点研究对象,针对政府融资平台贷款的风险特征,运用主成分分析法,科学分析了该类贷款财务指标的主要评价因素,又分别运用Logistic模型、神经网络模型对该类贷款的风险识别和分类进行实证和比较分析,通过对不同分类方法、不同财务评价因素以及判别模型分类效果的讨论,得出商业银行的内部信用评级的财务评价体系以及判别模型必须要适用国内实际情况,并给出合理化的政策建议。在第六章节,是以银行内部信用评级框架为基础,构建了新型的风险绩效银行评价体系,重点研究了以风险资本理念为核心,建立以风险资本为基的评价体系,用经济资本的杠杆作用来配置资源,有效提高银行资金回报率,优化资源配置；建立并完善以绝对量指标EVA（经济增加值）和相对量指标RAROC（风险调整后的资本收益率）为核心的评价体系,充分发挥经济资本特有的风险约束和效益约束的双效应,激励商业银行改进经营管理方式。在文章的第七章节,重点讨论了金融危机对我国商业银行的影响,以及在后危机时代,我国商业银行在操作风险和市场风险的防范策略,按照巴塞尔新协议和监管部门的要求,建立以信用风险管理为主的商业银行全面风险管理、风险预警机制、风险缓释和转嫁机制以及信用风险管控文化和理念培育体系,对如何健全管理体系提出合理的政策性建议,进一步推进商业银行风险管理的顺利发展。商业银行的风险评价是一个比较复杂的大课题。本文贡献之处,是在国际金融危机和国内四万亿投资计划的大的环境背景下,与时俱进,采用了不同的评估方法和评价模型,对国内社会上出现的新的课题一政府融资平台贷款进行定量分析研究,从自身风险特征出发,体现出银行风险评价指标的相互作用和相互制约关系,实现对风险的客观评价,具有一定的前瞻性。在研究方法上采用了全面分析法、理论分析与实践相结合、规范研究与实证分析相结合、实证定量分析与个案研究相结合等方法,加强对文献的综述和归纳,具有一定的理论性和实际应用价值。
吴刚[10]（2011）在《基于新巴塞尔协议的中国商业银行信用风险管理研究》文中研究说明商业银行面临的最主要风险是信用风险,因此,长期以来人们一直对商业银行的信用风险管理非常的重视,信用风险的管理方法也随着经济社会的进步取得了较快的发展。相比于中国银行业,西方发达国家由于其银行业的发展历史比较长久,对商业银行业的风险管理有一个相对比较完善的信用风险管理体系。2004年6月,巴塞尔委员会发布的《新巴塞尔资本协议》（即新巴塞尔协议）成为了全球国际商业银行的遵守准则。为了向西方发达国家学习先进的商业银行信用风险管理方法,中国于2009年3月与澳大利亚、巴西、韩国、印度、墨西哥以及俄罗斯一起加入了巴塞尔委员会,成为其成员国,同时中国银监会也宣布,到2010年,中国主要的国际业务比较活跃的大型商业银行要逐步实施新巴塞尔协议。本文即在这样一个背景下,通过对新巴塞尔协议与旧巴塞尔协议的对比研究,以及结合中国商业银行的信用风险管理现状,分析了中国商业银行信用风险存在的问题及其形成原因,并结合实际提出了相关可行的改进措施,此外,本文还通过构建KMV模型对商业银行的信用风险计量进行了实证研究,并对实证结果进行了分析,最后,本文还就在新巴塞尔协议下构建商业银行的信用风险管理体系提出建议,从而寻找一条既满足新协议要求,又适合具有中国特色的商业银行的信用风险管理的道路。
二、关于《新巴塞尔资本协议》的基于内部评级方法及其模型的研究（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、关于《新巴塞尔资本协议》的基于内部评级方法及其模型的研究（论文提纲范文）
（1）KMV模型对我国上市公司信用风险度量的适用性研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 国内外相关研究综述 |
| 1.2.1 信用风险计量模型的发展 |
| 1.2.2 KMV模型的相关文献综述 |
| 1.3 研究的主要思路与创新点 |
| 第二章 信用风险的基本理论 |
| 2.1 金融市场中的风险概述 |
| 2.2 信用风险的主要特征 |
| 2.3 信用风险背后的经济学原理 |
| 2.3.1 借贷双方产生的逆向选择 |
| 2.3.2 信贷市场中的寻租行为 |
| 2.3.3 借贷行为中的道德风险 |
| 第三章 KMV模型的理论架构 |
| 3.1 KMV模型的理论背景 |
| 3.2 KMV模型的基本原理与假设 |
| 3.3 KMV模型的计算方法 |
| 3.4 KMV模型的优缺点 |
| 第四章 KMV模型适用性的实证分析 |
| 4.1 实证分析的总体规划 |
| 4.2 我国上市公司规模类别的划分 |
| 4.3 选取样本公司 |
| 4.4 KMV模型参数的确定 |
| 4.4.1 企业股权市场价值与股价波动率的计算 |
| 4.4.2 企业违约点的计算 |
| 4.4.3 企业资产市场价值与价值波动率的计算 |
| 4.5 KMV模型的运行结果 |
| 4.6 基于多种显着性检验的KMV模型适用性研究 |
| 4.6.1 配对样本t检验 |
| 4.6.2 极端反应检验 |
| 4.6.3 配对样本的Wacoxon符号秩检验 |
| 第五章 总结与展望 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（2）完善成都X银行客户信用评级体系的策略探讨（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究目的及意义 |
| 1.1.1 研究目的 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 主要研究内容及研究方法 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 评级体系相关概念 |
| 2.1.1 评级体系基本原则 |
| 2.1.2 评级体系基本内容 |
| 2.1.3 评级体系种类 |
| 2.2 商业银行客户信用评级发展历史 |
| 2.3 国内外商业银行客户信用评级研究现状 |
| 2.3.1 国外商业银行客户信用评级研究现状 |
| 2.3.2 国内商业银行客户信用评级研究现状 |
| 2.3.3 国内外商业银行客户信用评级研究评价 |
| 3 完善成都X银行客户信用评级体系的重要性 |
| 3.1 提升客户评级准确性,推进评级结果应用 |
| 3.2 满足新巴塞尔协议内部评级法要求,契合国内监管方向 |
| 3.3 培育以客户为中心的经营理念,实现客户与银行的双赢 |
| 3.4 提高风险管理水平,增强市场竞争力 |
| 4 成都X银行客户信用评级体系现状及问题 |
| 4.1 成都X银行客户信用评级体系现状 |
| 4.1.1 成都X银行客户信用评级体系的建立 |
| 4.1.2 成都X银行客户信用评级体系简述 |
| 4.1.3 成都X银行客户信用评级体系的应用 |
| 4.2 成都X银行客户信用评级体系存在的问题 |
| 4.2.1 评级体制不健全,评级体系运行缺乏有效性 |
| 4.2.2 评级配套系统建设不足,缺乏信息系统支撑与数据支持 |
| 4.2.3 评级人员重视程度不够,执行效力不理想 |
| 4.2.4 评级模型存在缺陷,评级表现欠佳 |
| 5 完善成都X银行客户信用评级体系的路径选择与建议 |
| 5.1 健全评级体制,确保评级体系独立稳定运行 |
| 5.1.1 完善风险管理体制 |
| 5.1.2 完善评级制度及运行管理 |
| 5.2 完善评级配套系统建设,提升信息系统完备性与数据质量 |
| 5.2.1 加强信息系统建设 |
| 5.2.2 强化评级数据质量管理 |
| 5.2.3 建立评级模型跟踪监测体系 |
| 5.3 强化评级人员队伍建设,确保评级执行效力 |
| 5.3.1 强化风险管理文化理念的培育与根植 |
| 5.3.2 注重评级人员的队伍建设与风险管理人员的储备和培养 |
| 5.4 优化评级模型,提升模型适用性能 |
| 5.4.1 开发测试新评级模型,拓展客户覆盖面 |
| 5.4.2 变更评级模型评价指标与权重,降低评级推翻率 |
| 5.4.3 优化评级模型评分因子,减小模型内部评级集中度 |
| 5.4.4 调整单一评级模型适用范围,缩减单一模型使用频次 |
| 5.4.5 细分评级主标尺,优化整体客户等级分布 |
| 5.5 健全金融法律法规,推动商业银行信用评级发展 |
| 5.5.1 完善金融法制建设 |
| 5.5.2 加强银行监管与市场约束 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 不足与展望 |
| 6.2.1 研究不足 |
| 6.2.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）我国商业银行信用风险度量研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 关于商业银行信用风险产生的研究 |
| 1.2.2 传统的信用风险度量方法及模型研究综述 |
| 1.2.3 现代高级信用风险度量模型的研究综述 |
| 1.2.4 其他信用风险度量方法研究概况 |
| 1.2.5 对既有研究的简评 |
| 1.3 研究重点、难点和主要方法 |
| 1.3.1 研究重点和难点 |
| 1.3.2 主要研究方法 |
| 1.4 研究思路和主要内容 |
| 1.5 可能的创新之处 |
| 2 商业银行信用风险及其管理概述 |
| 2.1 商业银行信用风险 |
| 2.1.1 商业银行信用风险的概念 |
| 2.1.2 商业银行信用风险的分类 |
| 2.1.3 商业银行信用风险的特点 |
| 2.1.4 商业银行信用风险的成因 |
| 2.1.5 商业银行信用风险的影响 |
| 2.2 商业银行信用风险管理 |
| 2.2.1 商业银行信用风险管理的概念、内容、意义及发展趋势 |
| 2.2.2 《巴塞尔资本协议》与商业银行信用风险管理 |
| 2.2.3 我国商业银行信用风险管理 |
| 3 信用风险的外部评级和内部评级 |
| 3.1 外部评级 |
| 3.1.1 外部评级和外部评级机构 |
| 3.1.2 外部评级的基本框架 |
| 3.1.3 外部评级在标准法应用中存在的问题 |
| 3.2 内部评级 |
| 3.2.1 内部评级的演进 |
| 3.2.2 内部评级的基本框架 |
| 3.2.3 内部评级的技术要求 |
| 3.2.4 完善我国商业银行内部评级体系的建议 |
| 3.3 外部评级和内部评级的协同发展研究 |
| 3.3.1 外部评级和内部评级协同发展的内涵和积极作用 |
| 3.3.2 我国外部评级与内部评级协同发展的现状及存在的问题 |
| 3.3.3 促进外部评级和内部评级协同发展的建议 |
| 4 信用风险度量方法及模型的比较与选择 |
| 4.1 基于会计数据和市场价值的统计学方法 |
| 4.1.1 多元判别分析 |
| 4.1.2 Logistic 回归分析和 Probit 回归分析 |
| 4.1.3 其他统计分析方法 |
| 4.2 现代高级信用风险度量模型 |
| 4.2.1 基于期权理论的 KMV 信用监控模型 |
| 4.2.2 基于在险价值的 CreditMetrics 模型 |
| 4.2.3 基于宏观模拟的 CPV 模型 |
| 4.2.4 基于保险方法的信用风险度量技术 |
| 4.3 信用风险度量的其他方法 |
| 4.3.1 人工神经网络 |
| 4.3.2 支持向量机 |
| 4.4 国外信用风险度量模型在我国的适用性研究——以“Z-score”模型为例 |
| 4.4.1 研究设计 |
| 4.4.2 数据分析结果 |
| 4.4.3 研究结论 |
| 4.5 商业银行信用风险度量方法及模型的简要比较与选择 |
| 4.5.1 信用风险度量方法及模型的简要比较 |
| 4.5.2 我国商业银行信用风险度量方法及模型的选择 |
| 5 信用风险度量的因素及其选择处理方法 |
| 5.1 信用风险度量的因素 |
| 5.1.1 信用风险度量的财务因素 |
| 5.1.2 信用风险度量的非财务因素 |
| 5.2 信用风险度量因素的选择处理方法 |
| 5.2.1 自变量的选择方法 |
| 5.2.2 数据降维技术 |
| 6 基于多元判别分析的信用风险度量模型 |
| 6.1 违约的界定 |
| 6.1.1 违约定义的监管标准 |
| 6.1.2 违约与财务困境 |
| 6.1.3 财务困境与特别处理 |
| 6.2 样本公司和财务指标的选取 |
| 6.2.1 研究样本的选取 |
| 6.2.2 财务指标的选取 |
| 6.2.3 样本数据的来源 |
| 6.3 逐步判别分析模型的构建及检验 |
| 6.3.1 逐步判别法筛选变量结果 |
| 6.3.2 逐步判别分析模型的构建 |
| 6.3.3 临界值选取及模型有效性检验 |
| 6.3.4 模型的超前预测能力分析 |
| 6.3.5 结论 |
| 6.4 主成分分析下的判别分析模型的构建及检验 |
| 6.4.1 主成分分析 |
| 6.4.2 主成分分析下的判别分析模型的构建 |
| 6.4.3 临界值选取及模型有效性检验 |
| 6.4.4 模型的超前预测能力分析 |
| 6.4.5 结论 |
| 7 基于 Logistic 回归的信用风险度量模型 |
| 7.1 Logit 模型的构建及检验 |
| 7.1.1 向前逐步选择法筛选变量结果 |
| 7.1.2 Logit 模型的构建 |
| 7.1.3 模型的有效性检验 |
| 7.1.4 模型的超前预测能力分析 |
| 7.1.5 结论 |
| 7.2 主成分分析下的 Logit 模型的构建及检验 |
| 7.2.1 主成分分析下的 Logit 模型的构建 |
| 7.2.2 模型的有效性检验 |
| 7.2.3 模型的超前预测能力分析 |
| 7.2.4 结论 |
| 8 模型的比较分析及应用研究 |
| 8.1 模型的比较分析 |
| 8.1.1 模型的准确性比较 |
| 8.1.2 模型的超前预测能力比较 |
| 8.2 模型的“顺周期性”分析及对策 |
| 8.2.1 模型的“顺周期性”分析 |
| 8.2.2 模型“顺周期性”的对策 |
| 8.3 模型在内部评级中的应用及建议 |
| 9 研究结论与展望 |
| 9.1 主要研究结论 |
| 9.2 研究的局限性及未来研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间公开发表的论文及科研成果 |
| 致谢 |
（4）基于新巴塞尔资本协议下的我国商业银行内部评级研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 一、 引言 |
| （一） 研究背景和意义 |
| 1. 研究背景 |
| 2. 理论意义和现实意义 |
| （二） 国内外研究现状 |
| 1. 国外研究现状 |
| 2. 国内研究现状 |
| （三） 论文的主要内容和研究目标 |
| （四） 本文研究方法和可能的创新之处 |
| 1. 研究方法 |
| 2. 可能的创新之处 |
| 二、 我国实施内部评级法的必然性 |
| （一） 银监会对于我国商业银行实施内部评级法的意见 |
| （二） 实施内部评级法是我国商业银行谋求可持续发展的必然要求 |
| 1. 提高我国商业银行国际竞争力的需要 |
| 2. 提高我国商业银行风险管理水平的需要 |
| 3. 提高监管效率和精确性的需要 |
| 三、 巴塞尔新资本协议及其对商业银行的影响 |
| （一）巴塞尔新资本协议简介 |
| 1、巴塞尔资本协议的发展历程[12] |
| 2. 巴塞尔新资本协议的主要特点 |
| 3. 新巴塞尔资本协议的信用评级方法 |
| （二） 巴塞尔新资本协议的三大支柱 |
| 1. 最低资本金要求 |
| 2. 监管部门的监督检查 |
| 3. 市场纪律 |
| （三） 巴塞尔新资本协议对商业银行资本的影响 |
| 四、 基于巴塞尔新资本协议的内部评级法[24] |
| （一） 内部评级法的含义 |
| 1. 初级法（Foundation Approach） |
| 2. 高级法（Advanced Approach） |
| （二） 内部评级法的基本框架[25] |
| 1. 资产的分类 |
| 2. 风险要素 |
| 3. 风险权重函数 |
| （三） 内部评级法的基本思想 |
| 1. 在资产组合层面处理信用风险 |
| 2. 运用 VaR 确定监管资本要求 |
| （四） 内部评级法与其他评级法的比较 |
| 1. 内部评级法与传统信用评级法的比较 |
| 2. 内部评级法与标准法的比较 |
| 五、 我国商业银行内部评级体系建设现状和存在的问题 |
| （一） 我国商业银行内部评级体系建设的现状 |
| （二） 我国商业银行现行内部评级体系存在的问题 |
| 1. 贷款分类方法不精细而且缺乏量化标准 |
| 2. 内部评级的数据基础薄弱 |
| 3. 评级方法过于简单化、形式化 |
| 4. 评级结果缺乏预见性、运用有限 |
| 5. 监管当局的监管难以到位 |
| 六、 推进我国商业银行内部评级体系建设的策略 |
| （一） 完善我国商业银行风险管理体系[28] |
| （二） 完善基础数据储备库、搭建数据共享平台 |
| （三） 建立多维度风险管理的内部评级网 |
| （四） 建立专业化的人才队伍 |
| （五） 提高信息披露透明度、强化金融监管 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（5）商业银行住房抵押贷款风险管理研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 问题的提出与研究范围界定 |
| 1.1.1 问题的提出 |
| 1.1.2 研究背景 |
| 1.1.3 研究范围界定 |
| 1.2 国内外研究现状与评述 |
| 1.3 选题意义 |
| 1.4 研究的主要内容 |
| 1.5 本文的创新之处 |
| 2 本文研究的理论基础 |
| 2.1 信息经济学相关理论 |
| 2.1.1 定义与研究内容 |
| 2.1.2 产生与发展 |
| 2.1.3 信息经济学的细化 |
| 2.1.4 信息经济学的作用 |
| 2.2 信息与信息不对称理论 |
| 2.2.1 信息及其经济特征和作用 |
| 2.2.2 信息不对称理论 |
| 2.3 博弈论相关原理 |
| 2.3.1 博弈论的基本概念 |
| 2.3.2 非合作博弈及其分类 |
| 2.4 新旧巴塞尔协议 |
| 2.4.1 旧巴塞尔协议 |
| 2.4.2 新巴塞尔协议 |
| 2.5 本章小结 |
| 3 商业银行住房抵押贷款及其风险界定 |
| 3.1 商业银行住房抵押贷款界定 |
| 3.1.1 商业银行住房抵押贷款相关概念界定 |
| 3.1.2 商业银行住房抵押贷款特征 |
| 3.2 商业银行住房抵押贷款风险界定 |
| 3.2.1 商业银行住房抵押贷款风险概述 |
| 3.2.2 商业银行住房抵押贷款风险类型 |
| 3.3 商业银行住房抵押贷款风险成因分析 |
| 3.3.1 一般成因分析 |
| 3.3.2 特殊成因分析 |
| 3.4 商业银行住房抵押贷款风险危害 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 商业银行住房抵押贷款风险信息经济学分析 |
| 4.1 基于不对称信息的住房抵押贷款风险 |
| 4.2 信息不对称与住房抵押贷款风险识别 |
| 4.2.1 商业银行与借款人之间的信息不对称风险 |
| 4.2.2 借款人与保险机构之间的信息不对称风险 |
| 4.2.3 信息不对称的其他相关市场风险 |
| 4.3 信息不对称对商业银行住房抵押贷款的影响 |
| 4.3.1 增加交易费用与降低市场效率 |
| 4.3.2 导致信贷配给加大银行风险 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 商业银行住房抵押贷款信用风险度量模型 |
| 5.1 商业银行住房抵押贷款信用风险度量 |
| 5.1.1 信用风险度量及其模型选择 |
| 5.1.2 Credit Metrics 模型的测度思路 |
| 5.1.3 Credit Metrics 模型的仿真模拟 |
| 5.1.4 KMV 模型的基本思想和测度思路 |
| 5.1.5 样本数据信息与模型参数值确定 |
| 5.1.6 住房抵押贷款信用风险的测度 |
| 5.1.7 模型参数变动对违约概率的影响 |
| 5.1.8 住房抵押贷款信用风险的波动效应 |
| 5.1.9 住房抵押贷款的波动溢出预测 |
| 5.2 基于信息非对称的信用风险管理模型 |
| 5.2.1 住房抵押贷款的博弈分析 |
| 5.2.2 信息不对称下的信用风险管理模型 |
| 5.3 本章小结 |
| 6 基于新巴塞尔协议的住房抵押贷款风险防范 |
| 6.1 新旧巴塞尔协议的共同点及主要区别 |
| 6.1.1 共同点 |
| 6.1.2 不同点 |
| 6.2 新巴塞尔协议与抵押贷款风险防范 |
| 6.2.1 新巴塞尔协议对抵押贷款风险的界定 |
| 6.2.2 新巴塞尔协议与抵押贷款风险防范 |
| 6.3 新巴塞尔协议与中国商业银行抵押贷款风险防范 |
| 6.3.1 中国商业银行住房抵押贷款存在的主要风险 |
| 6.3.2 中国商业银行在风险管理方面存在的主要问题 |
| 6.3.3 中国商业银行住房抵押贷款风险防范与新协议的适应性 |
| 6.4 中国商业银行住房抵押贷款风险管理对策 |
| 6.4.1 内部风险管理亟待加强 |
| 6.4.2 外部环境有待完善 |
| 6.4.3 借鉴国外经验完善住房抵押贷款的风险管理体系 |
| 6.5 本章小结 |
| 7 研究结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 商业银行固定资产贷前调查报告内容要求 |
| 作者简历 |
| 学位论文数据集 |
| 附件 |
（6）中国工商银行湖南分行新巴塞尔协议内部评级法应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 插图索引 |
| 附表索引 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究基础与文献综述 |
| 1.2.1 新巴塞尔协议 |
| 1.2.2 内部评级法(IRB) |
| 1.3 研究思路与内容 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 第2章 湖南工行应用内部评级法的动因与进展 |
| 2.1 新巴赛尔协议对商业银行运用内部评级法的要求 |
| 2.1.1 巴塞尔协议的演变过程 |
| 2.1.2 新巴塞尔协议对银行内部评级的要求 |
| 2.2 湖南工行应用内部评级法背景和发展过程 |
| 2.2.1 国内商业银行内部信用评级现状 |
| 2.2.2 湖南工行内部评级法发展过程 |
| 2.3 湖南工行应用内部评级法的必要性和可行性 |
| 2.3.1 湖南工行应用内部评级法的必要性 |
| 2.3.2 湖南工行应用内部评级法的可行性 |
| 第3章 湖南工行应用内部评级法的实施与操作 |
| 3.1 湖南工行应用内部评级法的目标 |
| 3.2 湖南工行应用内部评级法的主要方法 |
| 3.2.1 湖南工行内部评级法打分卡评级 |
| 3.2.2 湖南工行内部评级法统计模型评级 |
| 3.3 湖南工行应用内部评级法实际操作 |
| 3.3.1 基本情况 |
| 3.3.2 行业优势 |
| 3.3.3 财务情况 |
| 3.3.4 风险分析 |
| 3.3.5 定性评价 |
| 3.3.6 信用评级情况 |
| 3.3.7 债项分析 |
| 第4章 湖南工行应用内部评级法的推进与效果 |
| 4.1 湖南工行内部评级法应用的保障 |
| 4.1.1 内部评级体系完善 |
| 4.1.2 基础数据库建设 |
| 4.1.3 内部评级模型构建 |
| 4.1.4 专业团队打造 |
| 4.2 湖南工行应用内部评级法的局限和改进 |
| 4.2.1 应用局限 |
| 4.2.2 改进建议 |
| 4.3 湖南工行应用内部评级法的效果 |
| 4.3.1 信贷政策制定 |
| 4.3.2 风险调整后资本收益(RAROC)考核 |
| 4.3.3 信贷审批管理 |
| 4.3.4 信用风险限额设定 |
| 4.3.5 风险预警 |
| 4.3.6 风险准备金计提 |
| 4.3.7 经济资本计算 |
| 4.3.8 贷款定价 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）透过次贷危机看巴塞尔协议的改革方向及对我国的启示（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 引言 |
| 第1章 新巴塞尔协议(BASELⅡ)概述 |
| 1.1 新巴塞尔协议(BASELⅡ)的指导思想和目标 |
| 1.2 新巴塞尔协议(BASELⅡ)内容 |
| 1.2.1 "三大支柱"体系 |
| 1.2.2 风险资本的计量:标准法及内部评级法的应用 |
| 1.2.3 强调有效的信息披露 |
| 1.3 新巴塞尔协议(BASELⅡ)的作用和功能 |
| 第2章 美国次贷危机前后新巴塞尔协议(BASELⅡ)所受的争议 |
| 2.1 次贷危机的发生及发展过程简介 |
| 2.1.1 美联储低利率政策催生房地产泡沫 |
| 2.1.2 次贷市场的过度膨胀最终走向危机 |
| 2.2 新巴塞尔协议(BASELⅡ)监管框架长期存在的争议点 |
| 2.2.1 BaselⅡ风险监管框架的顺周期性 |
| 2.2.2 监管资本约束激励机制存在弊端 |
| 2.2.3 存在资本套利空间 |
| 2.2.4 模型所需支持性数据的取得存在困难 |
| 2.3 BASELⅡ在次贷危机中新暴露的不足之处 |
| 2.3.1 对银行风险转移现状关注不足 |
| 2.3.2 对投行、对冲基金和评级机构的监管缺失 |
| 2.3.3 对系统性风险评估不足 |
| 2.3.4 运用VaR模型度量风险存在局限性 |
| 2.3.5 信息披露要求不够加剧了市场波动 |
| 2.4 新巴塞尔协议不应成为次贷危机的替罪羊 |
| 第3章 巴塞尔委员会应对次贷危机的改革措施及细化建议 |
| 3.1 巴塞尔委员会在危机后采取的主要改革措施 |
| 3.1.1 巴塞尔委员会在危机后的主要改革措施 |
| 3.1.2 BaselⅢ主要内容及出台意义 |
| 3.2 对巴塞尔委员会监管改革的细化建议 |
| 3.2.1 提高标准强化资本监管 |
| 3.2.2 扩大监管覆盖面和提高监管水平 |
| 3.2.3 第三支柱下信息披露要求的完善 |
| 3.2.4 以经济资本模型辅助资本监管 |
| 第4章 巴塞尔委员会监管改革措施对中国完善银行业监管的启示 |
| 4.1 我国对BASELⅡ、BASELⅢ的实施进展及遇到的主要问题 |
| 4.1.1 我国对于BaselⅡ、BaselⅢ的实施进展 |
| 4.1.2 我国在实施BaselⅡ过程中遇到的机遇与挑战 |
| 4.1.3 BaselⅢ对我国的影响分析 |
| 4.2 巴塞尔委员会监管改革对于中国实施巴塞尔协议的启示 |
| 4.2.1 保证资本充足并提高资本质量 |
| 4.2.2 建立完善宏观审慎监管模式 |
| 4.2.3 以内部评级法完善对信用风险的度量 |
| 4.2.4 推进市场风险评级内部模型的应用 |
| 4.2.5 加强操作风险体系建设 |
| 4.2.6 重视压力测试技术在我国的进一步应用 |
| 4.2.7 进行薪酬激励机制改革 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（8）我国商业银行信用风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1. 导论 |
| 1.1 研究的背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究的意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 信用、风险以及信用风险管理的概念 |
| 1.2.2 信用风险产生的根源 |
| 1.2.3 信用风险的评估及模型 |
| 1.2.4 关于信用风险管理策略及信用风险缓释 |
| 1.2.5 巴塞尔协议对信用风险管理的相关规定 |
| 1.3 论文所要解决的问题及创新之处 |
| 1.3.1 论文所要解决的主要问题 |
| 1.3.2 论文的主要创新之处 |
| 1.4 论文的体系结构与主要内容 |
| 2. 商业银行信用风险与信用风险管理理论 |
| 2.1 商业银行信用风险的相关概念界定 |
| 2.1.1 信用、风险与信用风险概念界定 |
| 2.1.2 信用风险的要素 |
| 2.2 商业银行信用风险管理理论概述 |
| 2.2.1 商业银行信用风险管理的含义及要素 |
| 2.2.2 商业银行信用风险管理理论概述 |
| 3. 商业银行信用风险成因 |
| 3.1 商业银行信用风险的一般成因 |
| 3.1.1 商业银行信用风险的成因之一:信息不对称 |
| 3.1.2 商业银行信用风险的成因之二:不完全合约 |
| 3.2 我国商业银行信用风险成因的特殊性分析 |
| 3.2.1 我国银行业三十年的发展历程 |
| 3.2.2 我国商业银行信用风险成因的特殊性分析 |
| 4. 商业银行信用风险管理的基础:内部环境 |
| 4.1 健全商业银行公司治理 |
| 4.1.1 商业银行公司治理的一般概述 |
| 4.1.2 健全商业银行公司治理的原因 |
| 4.1.3 我国商业银行公司治理存在的问题 |
| 4.1.4 健全我国商业银行公司治理,改善风险管理内部环境 |
| 4.2 强化商业银行风险管理理念 |
| 4.2.1 商业银行风险管理理念的内容 |
| 4.2.2 强化商业银行风险管理理念的主要方式 |
| 4.3 明确商业银行风险管理相关者职能与责任 |
| 4.3.1 董事会在商业银行风险管理中的职能与责任 |
| 4.3.2 董事会下属专门委员会在商业银行风险管理中的职能与责任 |
| 4.3.3 高管层在商业银行风险管理中的职能与责任 |
| 4.3.4 首席风险官在商业银行风险管理中的职能与责任 |
| 4.3.5 风险管理部门和内部控制部门的职能与责任 |
| 4.3.6 财务部门、内审部门在商业银行风险管理中的职能与责任 |
| 4.3.7 商业银行中的其他人员在风险管理中的责任 |
| 4.4 内部环境的其他组成要素 |
| 4.4.1 诚信和道德价值观 |
| 4.4.2 胜任能力 |
| 4.4.3 人力资源政策 |
| 5. 商业银行信用事项识别与信用风险评估 |
| 5.1 商业银行信用事项识别 |
| 5.1.1 信用事项、信用风险及信用风险识别 |
| 5.1.2 商业银行信用事项识别技术与方法 |
| 5.1.3 商业银行信用事项的主要影响因素 |
| 5.2 商业银行信用风险评估 |
| 5.2.1 评估违约概率PD的传统方法 |
| 5.2.2 评估违约概率PD的现代评估模型 |
| 5.2.3 巴塞尔协议对商业银行信用风险的相关规定 |
| 5.2.4 内部评级法 |
| 5.2.5 我国商业银行内部评级法的实施方案设计 |
| 6. 商业银行信用风险缓释与压力测试 |
| 6.1 商业银行信用风险缓释 |
| 6.1.1 商业银行信用风险缓释及缓释上具 |
| 6.1.2 缓释工具在信用风险管理中的应用 |
| 6.1.3 对信用风险缓释的简要总结 |
| 6.2 商业银行信用风险压力测试 |
| 6.2.1 商业银行信用风险压力测试的概述 |
| 6.2.2 商业银行信用风险压力测试的实施 |
| 7. 主要结论与未来研究方向 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 未来研究方向 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（9）我国商业银行风险评价指标体系研究（论文提纲范文）
| 图目录 |
| 表目录 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 课题研究价值 |
| 第二节 课题基本框架 |
| 第三节 本课题采用的研究方法 |
| 一、全面分析法 |
| 二、理论分析与实践相结合的方法 |
| 三、规范研究与实证分析相结合的方法 |
| 四、实证定量分析与个案研究相结合的方法 |
| 第四节 预期创新点与研究难点 |
| 一、预期创新点 |
| 二、研究难点 |
| 注释 |
| 第二章 商业银行风险评价的基本理论 |
| 第一节 商业银行风险界定与特征 |
| 一、商业银行风险的定义及其特征 |
| 二、商业银行信用风险的成因及其特征 |
| 三、商业银行风险管理理论 |
| 第二节 商业银行风险评价及其理论基础 |
| 一、银行风险评价 |
| 二、风险评价功能 |
| 三、风险评价理论基础 |
| 第三节 商业银行风险评价方法 |
| 一、定性分析方法 |
| 二、定量分析方法和模型 |
| 三、风险评价模拟技术 |
| 第四节 商业银行风险评价的指标体系 |
| 一、根据评价主体不同的分类 |
| 二、根据指标性质不同的分类 |
| 注释 |
| 第三章 商业银行风险评价的文献综述研究 |
| 第一节 商业银行市场风险评价文献综述 |
| 一、国外市场风险评价文献综述 |
| 二、国内市场风险评价文献综述 |
| 第二节 商业银行操作风险评价文献综述 |
| 一、商业银行操作风险的界定 |
| 二、国外操作风险评价文献综述 |
| 三、国内操作风险评价文献综述 |
| 第三节 商业银行信用风险评价文献综述 |
| 一、经济学视角下的信用风险 |
| 二、国外信用风险评价文献综述 |
| 三、国内信用风险评价文献综述 |
| 第四节 新旧巴塞尔协议对银行风险评价体系的影响 |
| 一、巴塞尔协议 |
| 二、内部评级法 |
| 三、银行业未来监管方向——巴塞尔协议 |
| 注释 |
| 第四章 我国商业银行风险评价指标研究 |
| 第一节 我国商业银行风险评价指标现状研究 |
| 一、我国商业银行风险评价及控制现状 |
| 二、国内商业银行的风险评价方法 |
| 三、国内商业银行评价指标体系 |
| 四、现行评价指标体系的内在缺陷 |
| 第二节 国内商业银行内部评级法的构建 |
| 一、实施内部评级法的必要性和可行性 |
| 二、基本评级模型框架 |
| 三、打分卡模型 |
| 注释 |
| 第五章 我国商业银行风险评价实证研究 |
| 第一节 Logistic回归模型在内部评级中的研究与实证分析 |
| 一、Logistic模型的建立 |
| 二、样本数据的选取与确定 |
| 三、建立模型分析 |
| 四、模型特点 |
| 五、模型应用结果 |
| 六、新评级模型需要完善的地方 |
| 第二节 主成分分析法在政府融资贷款中的研究与实证分析 |
| 一、政府融资平台历史沿革及背景 |
| 二、主成分分析原理和模型 |
| 三、风险预警财务指标选择的原则和方法 |
| 四、实证分析 |
| 第三节 BP神经网络在政府融资贷款中的研究与实证分析 |
| 一、构建平台风险预警评价指标体系 |
| 二、平台风险预警评价方法 |
| 三、实证研究 |
| 四、结论 |
| 五、政策建议 |
| 注释 |
| 第六章 我国商业银行风险绩效评价体系的构建 |
| 第一节 我国商业银行风险绩效评价体系改进思路 |
| 一、传统绩效评价体系存在制度性缺陷 |
| 二、传统绩效评价方法激励效果不足 |
| 三、传统绩效评价指标需要进一步完善 |
| 四、评价体系改进思路 |
| 第二节 建立以风险资本为核心的评价体系 |
| 一、经济资本概念 |
| 二、建立经济资本评价体系对银行监管部门的影响 |
| 三、建立经济资本评价体系对我国商业银行的影响 |
| 四、经济资本的计量方法 |
| 五、经济资本的预算分配 |
| 六、经济资本计量方法 |
| 第三节 建立以EVA(经济增加值)和风险调整资本回报率(RAROC)为核心的绩效评价体系 |
| 一、资金成本的计量——内部资金转移定价法 |
| 二、运营成本的计量——作业成本法 |
| 三、预期损失的计量 |
| 四、经济资本的计量 |
| 五、RAROC与我国商业银行绩效评价 |
| 六、基于RAROC的商业银行现代绩效评价方法 |
| 七、实现RAROC需要解决的问题 |
| 第四节 内部评级在绩效评价指标体系中的作用 |
| 第五节 银行高分红、高融资下的"囚徒陷阱" |
| 注释 |
| 第七章 金融危机下全面风险管理机制 |
| 第一节 金融危机给我国商业银行带来的主要影响 |
| 第二节 后危机时代的风险管理策略 |
| 一、市场风险管理策略 |
| 二、操作风险管理策略 |
| 第三节 建立以信用风险为主的全面风险管理机制 |
| 一、国内银行内部管理控制问题 |
| 二、健全商业银行全面风险管理机制 |
| 三、全面风险管理制度的具体内容 |
| 第四节 建立商业银行风险预警机制 |
| 一、商业银行风险预警机制的内容 |
| 二、商业银行风险预警指标设计 |
| 第五节 建立信用风险缓释与转嫁机制 |
| 一、抵押 |
| 二、表内净扣 |
| 三、担保与信用衍生工具 |
| 四、保险 |
| 五、业务外包 |
| 第六节 信用风险量化管理理念与文化的培育 |
| 一、风险管理文化的内涵及意义 |
| 二、我国信用风险管理文化重塑 |
| 注释 |
| 全文总结 |
| 一、全文总结 |
| 二、研究展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（10）基于新巴塞尔协议的中国商业银行信用风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 国际背景 |
| 1.1.2 国内背景 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.3 论文的主要内容、研究方法及创新 |
| 1.3.1 论文的主要内容及框架 |
| 1.3.2 论文的框架结构 |
| 1.3.3 研究方法及论文的创新之处 |
| 第二章 商业银行信用风险管理 |
| 2.1 现代信用风险管理方法 |
| 2.1.1 信用风险 |
| 2.2 信用风险管理 |
| 2.2.1 资产风险管理 |
| 2.2.2 负债风险管理 |
| 2.2.3 资产负债风险管理 |
| 2.3 信用风险的度量与定价 |
| 2.3.1 商业银行信用风险度量方法 |
| 2.3.2 主要风险度量模型 |
| 第三章 新巴塞尔协议 |
| 3.1 巴塞尔协议与新巴塞尔协议 |
| 3.1.1 巴塞尔协议 |
| 3.1.2 新巴塞尔协议 |
| 3.2 《新巴塞尔协议》：内容和框架 |
| 3.2.1 新巴塞尔协议的主要内容 |
| 3.2.2 新巴塞尔协议三大支柱框架 |
| 3.3 内部评级法 |
| 3.3.1 内部评级法的基本思想及支撑体系 |
| 3.3.2 内部评级法的关键风险指标的度量 |
| 3.3.3 内部评级法的风险量化过程 |
| 3.3.4 风险暴露的监管资本计算 |
| 3.4 新巴塞尔协议相对于旧协议的变化 |
| 3.5 新巴塞尔西协议的新进展：巴塞尔协议Ⅲ |
| 3.5.1 金融危机与新巴塞尔协议 |
| 3.5.2 巴塞尔协议Ⅲ：修订和改进 |
| 第四章 我国商业银行信用风险管理 |
| 4.1 我国商业银行信用风险的特殊性 |
| 4.1.1 我国商业银行信用风险的历史性原因 |
| 4.1.2 我国商业银行信用风险的政策性原因 |
| 4.2 我国商业银行的信用风险管理现状 |
| 4.2.1 我国商业银行信用风险的现状 |
| 4.2.2 目前我国商业银行信用风险管理存在的问题 |
| 4.3 实施新巴塞尔协议对中国银行业信用风险管理的影响 |
| 4.3.1 对大型银行的影响 |
| 4.3.2 对中小规模银行的影响 |
| 4.4 我国商业银行应对新巴塞尔协议的基础准备 |
| 4.4.1 部门及人员管理的建设 |
| 4.4.2 数据库的建设 |
| 4.4.3 风险计量模型的管理 |
| 4.4.4 信用评级制度的建立和完善 |
| 4.4.5 风险管理理念的建设 |
| 第五章 基于KMV模型的商业银行信用风险计量的实证研究 |
| 5.1 信用风险计量模型的选择 |
| 5.2 基于KMV 模型的我国商业银行信用风险计量的实证分析 |
| 5.2.1 样本选取 |
| 5.2.2 数据处理 |
| 5.2.3 结论分析 |
| 5.3 对于非上市公司的信用风险计量 |
| 第六章 新巴塞尔协议下我国商业银行信用风险管理体系 |
| 6.1 新巴塞尔协议下构建我国商业银行信用风险管理体系 |
| 6.1.1 建立和完善银行内部信用风险评级体系 |
| 6.1.2 建立风险管理的绩效评价体系 |
| 6.1.3 风险量化模型体系的建设 |
| 6.2 新巴塞尔协议下建设先进信用风险管理文化 |
| 6.2.1 信用风险管理文化对商业银行信用风险管理的意义 |
| 6.2.2 新巴塞尔协议下商业银行信用风险管理文化的建设 |
| 6.3 巴塞尔协议Ⅲ下我国银行信用风险管理体系的进一步思考 |
| 6.3.1 对中国银行业监管者的思考 |
| 6.3.2 对中国商业银行信用风险管理的思考 |
| 6.4 小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
| 致谢 |
| 附件 |
四、关于《新巴塞尔资本协议》的基于内部评级方法及其模型的研究（论文参考文献）
- [1]KMV模型对我国上市公司信用风险度量的适用性研究[D]. 王梦来. 山东大学, 2020(10)
- [2]完善成都X银行客户信用评级体系的策略探讨[D]. 饶珊. 西南财经大学, 2019(07)
- [3]我国商业银行信用风险度量研究[D]. 张传新. 苏州大学, 2012(09)
- [4]基于新巴塞尔资本协议下的我国商业银行内部评级研究[D]. 徐伟. 吉林财经大学, 2012(06)
- [5]商业银行住房抵押贷款风险管理研究[D]. 褚丽莉. 辽宁工程技术大学, 2012(05)
- [6]中国工商银行湖南分行新巴塞尔协议内部评级法应用研究[D]. 张斯未. 湖南大学, 2012(03)
- [7]透过次贷危机看巴塞尔协议的改革方向及对我国的启示[D]. 陈斯佳. 山东大学, 2011(06)
- [8]我国商业银行信用风险管理研究[D]. 彭泽禹. 财政部财政科学研究所, 2011(04)
- [9]我国商业银行风险评价指标体系研究[D]. 孙继伟. 复旦大学, 2011(12)
- [10]基于新巴塞尔协议的中国商业银行信用风险管理研究[D]. 吴刚. 华南理工大学, 2011(12)